套保比例确定。传统上的套保要求多空资产之间价值相一致，即按照1：1的比例来配置期货资产，该比例的出发点基于相同或相近资产价格的步调变动必定一致的理念。而实际上，特别是金融资产管理上，随着电子化交易系统的不断运用，以人工报单形式撮合成交的模式日益减少，电子化市场上的点价变动更剧烈，不同资产组合的避险需求日益增强。各种资产组合千差万别，能与标准化合约标的结构一致的少之又少，因而套保涉及到的资产之间的比率也就不再稳定地维持在1：1的比例。我们可以用各种套保模型计算最优比例，再经套保收益比对后确定套保比，然后按照最优套保比、最优套保比均值、最优套保比的集中值等模式，选择合适的套保比例。

保证金管理。在套保期限内，在保证金无法及时补充的情况发生时，套保效果就无法彰显，甚至陷入被动的境地。保证金管理是套保执行过程中的关键一环，与基差变动、套保效果、Beta值等盘中监控环节处于同等重要的地位。

展期方案。在期限较长的套保方案中，最好依托于流动性最佳的合约，若该合约存续期限未能覆盖套保需求的期限，则滚动展期是必然选择。展期中所处的基差点位，对于收益的获取相对重要。以多头套保为例，合约展期最好选择前后交替合约价差缩小的时刻。

我们眼中的套期保值，出发点是谋求规避自身要进行的构建、维持或解除资产组合过程中潜在的不利情形，亦可称之为避免风险事件对资产组合的冲击。需求量大、未来交易量可估可测、预期直接买卖价格波动性高，才是构建套保的前提。接下来，再确定被套保资产的存续时间，将用来对冲或锁定价格的衍生品合约严格限定在场内交易的、成交量活跃的、与自身持仓或意图持仓的资产显著相关的一种或多种合约，其交易方向与欲规避风险的资产方向相反。当套保执行后，保证金应能够及时补充，这一点非常重要。结束交易的时间一旦来临，相关的套保头寸就需要立刻进行解除。在套期保值过程中，应根据行情变动和出现的信息流，及时调整期货、现金的配置结构。